Institut für Finanzmathematik

Das Institut für Finanzmathematik an der Universität Ulm gehört zur Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften. Die Mitarbeiter des Instituts beschäftigen sich mit verschiedensten Aspekten der mathematischen Modellierung von Finanzmärkten, sowie allgemein der mathematischen Modellbildung mittels stochastischer Prozesse. Neben Fragen des optimalen Stoppens, der Derivatebewertung oder der Anpassung von Finanzmarktmodellen an beobachtete Daten spielen insbesondere auch Extremwerttheorie, Risikomanagement und Zeitreihen eine wichtige Rolle in der Forschung. Ferner bestehen wichtige Anknüpfungspunkte zu Fragestellungen aus der Versicherungswirtschaft.

Forschungsschwerpunkt / Know-how

• Extremwertmodellierung und Risikomanagement • Finanzmathematik • mathematische Modellierung von Finanzmärkten • optimales Stoppen • stochastische Prozesse und deren Statistik • Zeitreihenmodellierung und Ökonometrie

Ausstattung

• LBBW Trading Room mit Bloombergzugang • gängige mathematische Software

Angebote

• Modellierung von Finanzprodukten aller Art • Risikomanagement • stochastische Modellierung mittels Zeitreihen oder stochastischen Prozessen

Projektbeispiele

• Schätzen und Kalibrieren multivariater Finanzmarktmodelle

• illiquide Märkte

• Derivatebewertung 

• zeitstetige Zeitreihenmodelle

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Robert Stelzer

Ansprechpartner

Prof. Dr.
Robert Stelzer
Institutsleiter

Anschrift

Institut für Finanzmathematik

Helmholtzstraße 18
89081 Ulm
Deutschland

Tel.: +49 731 50 23 521
Fax: +49 731 50 31 096
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Ansprechpartner
IHK Ulm

Hubert M. Gentner

Olgastr. 95 - 101
89073 Ulm

Tel.: 0731 / 173-310
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